可转债套利的操作是怎么回事可转债交易规则t+0涨跌幅多少

@Tisee :

套利的定义是利用两个市场价差同时交易锁定利润,你这操作不叫套利。

你说的无风险套利需要融券或者是有正股才行,但是要么是融不到券要么都是没正股的搬砖党。融券这个业务,证券公司是做融券方的对手盘的,所以胜率小的话他们直接不放券

周五随着大盘成交量的下降,可转债行情也遭遇冷锋,周一周二周三还有周四爆炒的转债齐刷刷地跳水,来源:雪球App,作者: 套利小王子

昨天贴子提示的风险,威帝转债也大跌,目前溢价率不到+7%,正在向均值回归。威帝转债对应的威帝股份主业跟汽车零部件、自动驾驶相关,想像空间不大,建议下周大家还是不要碰了。

横河转债今天炒出了新高度,盘中竟然摸到了500,现在看是又换了一批人站岗,难道站岗放哨是小散的永恒宿命?

那么除了这种蹦极式炒债,有没有一种相对稳定的盈利模式呢?答案是有的,这就是我要讲的可转债转股套利,这是相对简单的一种模式,理论上只要有折价空间就可以套(实践上目前只试过折价7%左右的套利)。

有人说机电转债有4%左右的套利空间不香麽

我想说这个真的不香,因为正股在除权,机电转债要到8月18日才能转股,19日才能卖出,两三个交易日的风险不是4%能够覆盖的。

相比之下,航电转债更有优势,

尾盘我关注了一下,折价稳定在3%左右。如果有球友买入然后转股,可以瞬间盈利3%,只要周一开盘下跌幅度不超过2.5%(留出部分空间给印花税、手续费),都还有得赚。我们以500张航电转债为例,买入500张需要投入69870元。再来看看500*100的可转债可以换成多少中航电子,

50000/14.18约等于3526股中航电子,对应的市值为3526*20.5=72283.

72283-69870=2413元就是如果周一中航电子平开的话,你这次套利能够赚的钱。

不过话说回来,如果套利的人多来了,大家都来薅羊毛,说不定最后大家都薅不到了。就像可转债打新一样,大家一开始都老老实实拼运气中签,有头脑灵活的马上想到拉上自己的七大姑八大姨开了一堆拖拉机账户打新,实力碾压。但是玩久了,这点窍门儿还难得倒绝顶聪明的小散麽,谁还没几个亲戚啊?再不济也可以拉上自己的老父老母。于是,就可以看到从去年至今,可转债打新户数爆炸式增长,导致有的可转债100个甚至是200个账户才能确保中一签的情况,这样一来就又回到了起点,大家还是拼运气吧。

今天的可转债套利就分析这么多,希望大家相互交流相互学习,做到学有所思、学有所用、学有所获。

@洗衣机 @葛小鹏投资 @今日话题

可转债逐渐变得越来越火,很多人利用可转债没有涨跌幅限制和T+0交易规则来进行套利,今天就说说什么是可转债以及可转债套利的方法。

可转债和国债、企业债一样,也有固定收益和票面利率,其最大区别在于可以转换成股票,所以可转债兼具债券的稳定收益,以及股票的高波动。

股票的涨停板制度限制了资金的做多动能,但是可转债没有这个限制,反应快的股民看到正股涨停,就会去立马买进可转债,或者某只股票突发利好,就可以买进可转债。买的人越多,可转债涨得越多,套利空间也就越大。然而可转债的数量有限,发行可转债的公司不多,大家可以到集思录上去找。

举个例子,2019年7月1日泰晶科技一字板涨停,我们想买股票很难买到,于是大家就去买泰晶转债,直接把泰晶转债的开盘价顶到上涨16%,日内最高涨幅30%,所以如果我们的速度够快,泰晶科技日内可以套利14%,比涨停收益还高。

 
正股:603738泰晶科技
可转载:113503泰晶转债
泰晶转债分时图

如果选择合适的时机上车,日内盈利就会有十几个点。但是可转债的套利也是有风险的,大家不要盲目跟风,比如第二天2019年7月2日,泰晶科技开盘一字板涨停,但日内经历了巨大跌幅,一个大阴线一泻千里,如果我们早盘买进泰晶转债,如不及时卖出,将会有二十几个点的亏损。

可转载:113503泰晶转债

可见套利的风险还是存在的,因此,大家要有自己的判断方式,如果你也有好的套利方式,可以分享在评论中。



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